🌀 Арбитраж криптовалют – описание, виды и стратегии

Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано множество стратегий торговли и одной из наиболее популярных считается арбитражная. Это малорисковая стратегия, прибыль от которой, в первую очередь, зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Подробности рассказывает гайд от ProstoCoin.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют — вид стратегической торговли цифровыми активами, требующий последовательного заключения цепи логически связанных между собой сделок с целью моментального получения прибыли на разнице курса.

При арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графика курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит, совершив сделку.

Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке.

Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив.

Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций.

Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так, некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тысяч долларов, при этом ее средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет в Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и вовсе невозможно.

Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых активов, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости активов.

Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:

1. внутрибиржевой арбитраж;
2. арбитраж между биржами криптовалют;
3. статический арбитраж.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата.

Задача трейдера в этом случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, которые, в свою очередь, обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуальна два года назад. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее.

Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:

• администрация биржи постарается максимально быстро выявить и устранить так называемое "арбитражное окно", поэтому длительность его существования может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов;
• на некоторых биржах реализована система предотвращения внутрибиржевой арбитражной торговли: руководство биржи намеренно задерживает исполнение ордеров на 10-20 минут и этот факт нужно обязательно учитывать при выборе платформы для торговли.

Межбиржевой арбитраж

Классическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Чтобы получить прибыль, арбитражнику следует:

1. выбрать платформу с низким курсом криптовалюты и совершить покупку;
2. вывести купленную криптовалюту на биржу с большей котировкой по активу;
3. продать криптовалюту по курсу биржи и “положить” разницу себе в карман.

Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так, купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки.

В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно – комиссии на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки.

Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение активов, как минимум, по двум торговым площадкам и постоянный мониторинг рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу.

Статический арбитраж

Этот вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет трейдерам с опытом. Прибыль от статического арбитража состоит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть, статически взаимосвязаны: и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается.

Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости.

Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Среди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:

• Скорость. Свою прибыль арбитражник получает сразу же после завершения логической цепочки действий. Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
• Минимальные риски. При торговле по данной стратегии трейдер может определить свой доход еще до совершения сделки, в то время как другим приходится полагаться на прогнозы и коммерческое чутье. По словам специалистов, в худшем случае на неудачных арбитражных сделках можно потерять порядка 10% вложенных средств – и это существенно меньше, чем по другим торговым стратегиям.
• Легкость. Арбитражная стратегия подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам. Можно даже не обладать углубленными знаниями рынка, не уметь просчитывать стаканы и выставлять ордера. Достаточно просто своевременно выявить арбитражное окно и воспользоваться моментом. Отсутствует и финансовый порог входа. Начать торговать можно с минимальных вложений и постепенно наращивать торговые мощности.

Арбитражные сделки считаются одними из малорисковых. Задача трейдера заключается в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. К недостаткам же можно отнести:

• Трудоемкость. Как бы просто не звучала стратегия, на деле это сопряжено с огромным количеством сопутствующих действий. Трейдеру нужно выбрать правильные инструменты, постоянно следить за котировками на различных биржах, быстро просчитывать рентабельность сделок и постоянно перекидывать деньги и активы между собой.
• Стартовый капитал. Начать арбитражную торговлю можно с минимальных сумм, но прибыль по сделкам напрямую зависит от того, какой был объем сделки.
• Ограничения. Часто за привлекательной стоимостью криптовалюты на той или иной торговой площадке стоят некие ограничения. Например, монета продается намного дешевле, но ее осталось всего несколько десятков и высокой прибыли это не принесет, или же на бирже установлены неудобные способы ввода и вывода средств, которые не позволят продать ее с выгодой на другой платформе.

Как начать арбитражную торговлю

Начать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:

• возможность торговли в странах СНГ;
• сложность верификации;
• лимиты и способы ввода и вывода средств;
• лимит на торговые операции в сутки;
• комиссии платформ;
• системы обработки ордеров на биржах.

Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задействована и, по необходимости, процесс верификации тоже.

В качестве основной биржи команда ProstoCoin рекомедует Binance. На этой бирже большой объем торгов, минимальные комиссии и высокая скорость вывода. Верификация не требуется, если не планируете превышать лимит на вывод средств – 2 BTC в сутки.

Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.

Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом.

Бот для арбитража криптовалют

Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения.

Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:

• работать со всеми криптовалютными биржами;
• содержать сканер для аналитического и прогностического расчета сделки;
• вести круглосуточный мониторинг рынка и самостоятельно открывать и закрывать сделки, когда соблюдены условия рентабельности.

Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что боты платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц.

Советы начинающему арбитражнику

Арбитражная торговля, как и трейдинг, в целом, требует детального просчета и несовместима с действиями “наощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд.

Также для успешной торговли следует придерживаться определенных правил:

• Нужно выбирать криптовалютные активы с высокой скоростью транзакций по системе – для того, чтобы исключить риски срыва сделки.
• Нужно детально изучить несколько отобранных торговых площадок. Важно учитывать все комиссии, способы переводов и особенности алгоритма работы каждой биржи. По мнению опытных трейдеров, с вычетом всех комиссий, чистая прибыль от сделки должна составлять не менее 3%.
• Рассчитывать разницу курса и заключать сделки только с рентабельностью более 8%, ведь все комиссионные сборы составят порядка 5% и данный порог необходимым, чтобы выйти на рекомендованную рентабельность по сделке.
• Наращивать торговый капитал. Для начальной торговли достаточно будет иметь 100 долларов, которые можно запустить в оборот, но некоторое время прибыль рекомендуется направлять на увеличение капитала для торговли, ведь чем больший объем сделки, тем больше прибыли получает арбитражник.
• Следует научиться определять выгодные моменты. Как правило, выгодная закупка проводится тогда, когда рынок спокоен, а продажа – когда начинается ажиотаж. Для этого трейдеру нужно отслеживать последние новости криптовалютного рынка, которые укажут на моменты, когда те или иные резонансные события смогут изменить основные тенденции.